diplomová práce

Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi

Text práce 2.56 MB

Autor práce: Ing. Jan Šitavanc

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Oponent: Ing. Bc. Martin Ovčarov

Abstrakt:

Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.

Klíčová slova:

Exotické opce, Path-Dependent exoticé opce, Asijské opce, Bariérové opce, Binární opce, Black-Scholesův oceňovací model

Termín obhajoby

24.09.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znamkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Fakulta podnikatelská

Ústav

Ústav ekonomiky

Studijní program

Economics and Management (MGR-EBF)

Studijní obor

European Business and Finance (MGR-EBF)

Složení komise

prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda)
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

I consider this thesis as a a superior work and very well applicable into praxis.

Questions:
1) What kind of options do you consider as exotic?
2) What does it mean a "leverage effect" tie-in with options.
Kritérium hodnocení Známka
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Bc. Martin Ovčarov

Známka navržená oponentem: B

Odpovědnost: Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová