Detail publikačního výsledku

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

FRANCŮ, J.

Originální název

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

Anglický název

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

Druh

Stať ve sborníku v databázi WoS či Scopus

Originální abstrakt

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

Anglický abstrakt

Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.

Klíčová slova v angličtině

stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential

Autoři

FRANCŮ, J.

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0480-8

Kniha

Moderní matematické metody v inženýrství

Svazek

12

Strany od

40

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT14062,
  author="Jan {Franců}",
  title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
  booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
  year="2003",
  volume="12",
  pages="5",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-248-0480-8"
}