1. Úvod do předmětu. Typy podnikových dat, možnosti a úskalí jejich analýzy.
2. Možnosti dynamického rozkladu ROE
3. Beaver-Altmanův přístup k hodnocení rizika úpadku
4. Dluhová kapacita a její analýza
5. Očekávaný akciový výnos a relevantní technické indikátory
6. Analýza volatility tržních dat a jejich využití k hodnocení rizika

1. Základy práce s databázi Orbis a s podnikovými daty v excelu.
2. Možnosti dynamického rozkladu ROE
3. Beaverova analýza profilu
4. Testování modelů Altmanova typu
5. Analýza dluhové kapacity
6. Očekávaný akciový výnos a relevantní technické indikátory

Znalosti: Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat panelová data pocházející z podnikových databází, a to na příkladech konkrétních aplikaci z oblasti kreditního rizika a hodnocení očekávané výnosnosti.

Dovednosti: Studenti budou schopni pracovat s databázemi podnikových dat a získávat z dat relevantní informace o statistickém rozložení, variabilitě, centrálních tendencích sledovaných faktorů a tyto informace následně využít pro zhodnocení různých aspektů kreditního rizika, očekávaného výnosnosti, případně dluhové kapacity.

Způsobilosti: Studenti získají znalosti v takovém rozsahu, aby dokázali zhodnotit přesnost existujících modelů predikce rizika, odvodit očekávanou výnosnost akciových titulů na základě dat o trhu, případně provést odhad dluhové kapacity na základě analýzy srovnatelných podniků.