Course detail

Practical applications of investment strategies in financial markets

FP-PAISLAcad. year: 2022/2023

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí v problematice finančních trhů a tvorby investičních strategií zaměřených na akciový, komoditní a měnový trh(FOREX). Během kurzu budou probrány potřebné základy finančního trhu a způsoby analýzy(technická, fundamentální).
Investiční strategie budou plně algoritmizovány a vytvořeny ve specializovaných programech. Bude proveden test výkonnosti strategií na historických datech.

Vyučovaný software:
-Meta Trader 4
-Trader Workstation (Interactive Brokers)
-Quantopian (Python)
-MATLAB

Meta Trader 4:
Nástroj pro tvorbu strategií zaměřený na měnový trh(FOREX) a obchodování komodit a akcií přes CFD. Obsahuje vlastní programovací jazyk MQL podobný jazyku C.

Trader WorkStation:
Profesionální platforma od amerického obchodníka Interactive Brokers, která umožňuje obchodovat na komoditním, měnovém i akciovém trhu po celém světě.

Quantopain:
Analytický a exekuční software zaměřený na americký akciový trh. Obsahuje napojení na databáze historických cen všech dostupných akcií a umožňuje pracovat se stovkami metrik fundamentální analýzy. Lze také implementovat nástroj umělé inteligence.

MATLAB:
Nástroj pro analýzu dat, který bude použit pro aplikaci umělé inteligence (neuronová síť).

Language of instruction

Czech

Mode of study

Not applicable.

Guarantor

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

Department

Institute of Informatics (ÚI)

Learning outcomes of the course unit

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader Workstation, Quantopian a MATLAB.

Prerequisites

Předpokládá se základní znalost finančních trhů. Výhodou je základní znalost programování.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zakončení předmětu
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
-dle individuální domluvy, může být stanoveno vypracování projektu nebo jiný typ prokázání nabytých znalostí

Zakončení předmětu v distanční formě
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Course curriculum

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader Workstation
• Quantopian
• MATLAB

Work placements

Not applicable.

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční strategie. Studenti budou sami vyvíjet strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do programu MetaTrader 4 a Quantopian.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

-

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-020115767
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 2 year of study, summer semester, elective
    branch BAK-UAD-D , 3 year of study, summer semester, elective
    branch BAK-EP , 3 year of study, summer semester, elective

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 2 year of study, summer semester, elective
    branch BAK-MIn , 3 year of study, summer semester, elective

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-UFRP-D , 2 year of study, summer semester, elective
    branch MGR-ŘEP , 1 year of study, summer semester, elective
    branch MGR-ŘEP , 2 year of study, summer semester, elective

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1 year of study, summer semester, elective
    branch MGR-IM , 2 year of study, summer semester, elective

Type of course unit

 

Exercise

26 hod., compulsory

Teacher / Lecturer

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA