Detail publikace

Zdánlivá synchronnost hospodářských cyklů: analýza dynamické korelace zemí V4

KAPOUNEK, S. POMĚNKOVÁ, J.

Originální název

Zdánlivá synchronnost hospodářských cyklů: analýza dynamické korelace zemí V4

Anglický název

Spurious synchronization of business cycles: Dynamic correlation analysis of V4 countries

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem článku je vymezit pravidla pro rozhodování o existenci zdánlivé synchronizace zemí v rámci měnové oblasti.

Anglický abstrakt

The purpose of our paper is to define rules for decision of existence spurious synchronization of countries within the currency area. We devote this new methodological approach from an empirical research based on the variability of a dynamic correlation (correlation in frequency domain). We analyze the dynamic correlation in full range and in the business cycle frequencies as well. We also consider lags in economic activity co-movements. Contrary to the standard approach we show its insufficiency especially in case of time domain instruments. For this goal GDP values in quarters of the four Visegrad countries and the Eurozone in the period 1997/Q1–2011/Q1 are used.

Klíčová slova

OCA teorie, efektivnost monetární politiky, Hammingovo okno, společný pohyb

Klíčová slova v angličtině

OCA theory, monetary policy efficiency, co-movements, Hamming window

Autoři

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

30. 8. 2012

Nakladatel

Mendelu v Brně

Místo

Brno

ISSN

1211-8516

Periodikum

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Ročník

2012 (LX)

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

181

Strany do

188

Strany počet

8

BibTex

@article{BUT94762,
  author="Svatopluk {Kapounek} and Jitka {Poměnková}",
  title="Zdánlivá synchronnost hospodářských cyklů: analýza dynamické korelace zemí V4",
  journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
  year="2012",
  volume="2012 (LX)",
  number="4",
  pages="181--188",
  issn="1211-8516"
}