Detail publikace

Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování

ŽAMPACHOVÁ, E.

Originální název

Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování

Anglický název

Approximation of continuous stochastic optimization problems via mathematical programming

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V současnosti se v technické praxi často řeší optimalizační problémy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.

Anglický abstrakt

PDE constrained stochastic optimization problems arise in many technical applications where certain equation's elements are control variables. In this paper we formulate two-stage stochastic model of selected problem. We solve it via proper approximation which means using scenario-based approach and appropriate numerical technique for solving partial differential equation. Computational experience and graphical results are reported.

Klíčová slova

stochastická optimalizace, matematické programování

Klíčová slova v angličtině

stochastic optimization, mathematical programming

Autoři

ŽAMPACHOVÁ, E.

Vydáno

11. 1. 2007

Nakladatel

VUT Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3364-9

Kniha

FSI Junior konference 2006

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT31358,
  author="Eva {Mrázková}",
  title="Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování",
  booktitle="FSI Junior konference 2006",
  year="2007",
  series="1",
  number="1",
  pages="1--4",
  publisher="VUT Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3364-9"
}