Optimalizace portfolia výrobků za rizika

Optimization of Production Portfolio under Risk

conference paper

Czech

Příspěvek se zaměřuje na metody řešení optimalizace protfolia výroblů ve výrobním plánu podniku. Shrnuje klasické přístupy založené na předpokladech, kdy zisk každého výrobku je stanoven jednou hodnotou anebo intervalem a všechny výrobky se prodají. Tyto přístupy jsou potom zobecněny v realističtějším případě, kdy požadavky na výrobky jsou vyjýdřeny stochastickými proměnnými a řešení studovaného problému závisí na míře rizika zvoleného rozhodovatelem. Předpokládáme, že rozložení pravděpodobnosti těchto proměnných je získáno odhady expertů.

This paper focuses on methods for solving a production portfolio optimization problem in a production plan of an enterprise. It summarizes classical approaches based on assumptions when a profit for each product is specified by a single value or by an interval and all products will be sold. These approaches are then generalised into more realistic case when demands for products are represented by stochastic variables and a solution of the studied problem depends on a rate of risk selected by a decision maker. Probability distributions of these variables are supposed to be achieved by expert estimates.

portfolio, decision making, optimization

ŠEDA, M.

1. 9. 2000

Univerzita Žilina

Žilina

80-7100-757-9

Zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie Riadenie a informatika v novom tisícročí MI 2000

331

336

6